Volatilité — Définition
Amplitude des variations de prix sur une période. Elle dicte la taille de tes stops, tes objectifs et ton risque.
La volatilité mesure l'amplitude des mouvements d'un actif : un actif volatil bouge beaucoup et vite, un actif calme évolue par petites variations. On la mesure en réalisé (ATR — Average True Range, écart-type des rendements) ou en anticipé (volatilité implicite, extraite du prix des options — le VIX pour le S&P 500). Elle n'est ni bonne ni mauvaise : elle est le carburant du trading, à doser.
En pratique : si l'ATR quotidien du NQ est de 250 points, un stop de 20 points en swing trading sera balayé par le simple bruit du marché. À l'inverse, en période de très basse volatilité, viser 300 points de gain intraday est irréaliste. Les traders adaptent tout à la volatilité : stops proportionnels à l'ATR, objectifs cohérents avec l'expected move (le mouvement anticipé par le marché des options), taille de position réduite quand la volatilité explose — car un même stop en points représente alors un risque plus grand d'être touché par accident.
L'erreur classique : garder les mêmes paramètres (stop fixe de X points, objectif fixe de Y) dans tous les régimes de volatilité. Une stratégie calibrée sur un marché calme se fait détruire quand le VIX double. Vérifie le régime de volatilité chaque matin avant d'appliquer mécaniquement ton plan de la veille.
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