Ratio risque/rendement (R:R) — Définition
Rapport entre gain visé et perte risquée. Un R:R de 1:2 = viser deux fois la mise. Il fixe le winrate minimum pour être rentable.
Le ratio risque/rendement (R:R) compare ce que tu risques (distance entrée→stop) à ce que tu vises (distance entrée→objectif). Un trade avec 20 points de stop et 60 points d'objectif a un R:R de 1:3. Ce ratio détermine mathématiquement le winrate nécessaire pour être rentable : à 1:1 il faut gagner plus de 50 % du temps, à 1:2 plus de 33 %, à 1:3 plus de 25 %.
En pratique : le R:R se mesure en « R » dans le journal : un trade gagnant de +2R a rapporté deux fois le risque initial, un perdant fait -1R par construction. Raisonner en R normalise tout : les trades de tailles différentes deviennent comparables, et la performance se lit en « R cumulés par mois ». Notre matrice winrate × R:R visualise les couples viables : elle montre notamment qu'un système à 40 % de winrate avec un R:R moyen de 1:2 est confortablement rentable — la rentabilité ne passe pas par « avoir raison souvent ».
L'erreur classique : gonfler artificiellement le R:R affiché en plaçant des objectifs fantaisistes (« stop 10 points, objectif 200 ») que le marché n'atteint jamais. Le R:R théorique ne vaut rien ; ce qui compte est le R:R réalisé, pondéré par la probabilité d'atteindre l'objectif. Un 1:3 atteint 10 % du temps perd de l'argent ; un 1:1,5 atteint 55 % du temps en gagne. Seul le journal révèle tes vrais chiffres.
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