Tu veux suivre tes trades sans payer d'abonnement, avec un outil que tu maîtrises de bout en bout. Un journal de trading sur Excel ou Google Sheets, c'est une ligne par trade et une colonne par information utile, plus une dizaine de formules qui calculent ton résultat en R, ton win rate, ton espérance, ton drawdown maximum et ta pire série de pertes. Tu peux le construire en une heure, et tu trouveras ici un modèle gratuit à télécharger.
Dans cet article, on construit le journal colonne par colonne. On écrit les formules exactes, avec les noms français d'Excel et leurs équivalents anglais. On les applique sur un exemple de 20 trades pour voir ce que les chiffres racontent. Et on regarde honnêtement les limites du tableur, pour savoir à quel moment il vaut mieux passer à un journal en ligne.
Pourquoi tenir son journal de trading sur Excel ?
Parce que c'est gratuit, souple et transparent. Tu vois chaque formule, tu décides de chaque colonne, et personne ne calcule à ta place sans que tu saches comment.
C'est aussi un très bon exercice. Écrire toi-même la formule de l'espérance t'oblige à comprendre ce qu'elle mesure. Beaucoup de traders regardent un « win rate » affiché par leur plateforme sans savoir ce qui est compté dedans. Avec ton tableur, tu le sais.
Excel n'est pas la seule option. Google Sheets fait la même chose, gratuitement, dans le navigateur. LibreOffice Calc aussi, sur ton ordinateur. Les formules de cet article fonctionnent dans les trois, à quelques détails près qu'on verra plus bas.
Ce qu'un journal doit te permettre de faire
Un journal n'est pas une liste de trades pour faire joli. Il sert à répondre à trois questions, chaque semaine :
- Est-ce que ma méthode a un avantage ? C'est l'espérance, mesurée en R.
- Est-ce que je l'applique ? C'est la colonne « respect du plan ».
- Qu'est-ce qui me coûte le plus ? Ce sont les filtres par setup, par heure et par émotion.
Si ton fichier ne permet pas de répondre à ces trois questions, il lui manque des colonnes. Si tu veux revoir le rôle du journal en général (quoi noter, à quelle fréquence, les erreurs classiques), notre guide complet du journal de trading les détaille. Ici, on se concentre sur la construction dans un tableur.
Quelles colonnes mettre dans un journal de trading Excel ?
Il faut une vingtaine de colonnes, réparties en trois familles : le trade lui-même, le risque et le résultat, puis ton comportement. Les colonnes calculées (en italique dans le tableau) se remplissent toutes seules grâce aux formules.
Voici la structure du modèle gratuit. Les lettres correspondent aux colonnes du fichier, ce qui te permet de recopier les formules telles quelles.
| Colonne | Nom | Ce que tu y mets |
|---|---|---|
| A | Date | Le jour du trade, au format JJ/MM/AAAA |
| B et C | Heure d'entrée, heure de sortie | Au format HH:MM, pour analyser tes résultats par heure |
| D | Marché | Le symbole : MNQ, MES, EURUSD, BTCUSD… |
| E | Sens | « Long » ou « Short », toujours écrit de la même façon |
| F | Prix d'entrée | Le prix réellement exécuté, pas celui que tu visais |
| G | Stop | Le stop initial, celui posé à l'entrée |
| H | Objectif | L'objectif prévu au moment de l'entrée |
| I | Prix de sortie | Le prix réellement exécuté à la sortie |
| J | Taille | Nombre de contrats, de lots ou d'unités |
| K | Valeur du point | Ce que rapporte ou coûte 1 point pour 1 contrat (2 $ sur le MNQ, 5 $ sur le MES) |
| L | Risque ($) | Calculé : distance entrée-stop × taille × valeur du point |
| M | Résultat brut ($) | Calculé : distance entrée-sortie × taille × valeur du point |
| N | Frais | Commissions et frais du trade, lus sur ton relevé |
| O | Résultat net ($) | Calculé : résultat brut moins frais |
| P | R multiple | Calculé : résultat divisé par le risque |
| Q | Setup | Le nom de ton setup, choisi dans une liste courte |
| R | Respect du plan | « Oui » ou « Non », sans nuance |
| S | Émotion avant | Un mot dans une liste fixe : neutre, confiant, craintif, frustré, FOMO… |
| T | Note | Une phrase : ce que tu as vu, ce que tu as fait, ce que tu retiens |
Les colonnes du trade
Date, heures, marché, sens, entrée, stop, objectif, sortie, taille. Ce sont des faits. Recopie-les depuis ton relevé de courtier, pas de mémoire. Une entrée notée « à peu près 21 010 » fausse ton résultat en R, et sur cent trades les petites erreurs s'additionnent.
Le stop noté doit être le stop initial. Si tu l'as déplacé pendant le trade, écris-le dans la note, mais garde le stop de départ dans la colonne G. C'est lui qui définit le risque que tu as accepté en entrant, donc ton R.
Les colonnes du risque et du résultat
La valeur du point est la colonne que les débutants oublient. Sans elle, impossible de passer des points aux dollars. Sur les futures, elle est fixée par la bourse : selon les fiches de contrat du CME, le Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ) vaut 2 $ par point d'indice, le Micro E-mini S&P 500 (MES) 5 $ par point, et le contrat E-mini Nasdaq-100 (NQ) 20 $ par point.
Le R multiple est la colonne la plus importante de tout le fichier. Il exprime chaque résultat en multiple du risque pris. Un trade à +2R a rapporté deux fois ce que tu risquais. Un trade à −1R a perdu exactement le risque prévu. Avec le R, tu peux comparer un trade sur le MNQ et un trade sur l'EURUSD, ou un trade de janvier à 50 $ de risque et un trade de juin à 100 $.
Les colonnes du comportement
Setup, respect du plan, émotion, note. Ce sont elles qui transforment un relevé de compte en outil de progrès. Le relevé du courtier te dit combien tu as gagné ou perdu. Ces colonnes te disent pourquoi.
Une règle pour qu'elles servent : des listes fermées. Si tu écris « cassure », puis « breakout », puis « cassure range », Excel verra trois setups différents et tes statistiques seront éclatées. Dans Excel, sélectionne la colonne, puis Données, Validation des données, Liste, et tape tes valeurs autorisées. Google Sheets propose la même chose avec un menu déroulant dans Données, Validation des données.
La colonne émotion se remplit avant d'entrer, pas après le résultat. Après un gain, tout le monde se souvient avoir été « confiant ». Avant, la vérité est souvent moins flatteuse.
Comment télécharger et ouvrir le modèle gratuit ?
Le modèle est un fichier CSV : un format texte que lisent Excel, Google Sheets, LibreOffice et la plupart des journaux en ligne. Il contient les vingt colonnes décrites plus haut et cinq trades d'exemple fictifs, pour voir comment remplir chaque case.
Télécharger le modèle de journal de trading (CSV gratuit). Pas d'inscription, pas d'adresse e-mail demandée.
Ouvrir le fichier dans Excel
- Double-clique sur le fichier. Il est enregistré en UTF-8 avec un séparateur point-virgule, le format qu'attend un Excel réglé en français : les accents et les colonnes s'affichent correctement.
- Si tout tient dans une seule colonne, ton Excel attend une virgule. Ouvre un classeur vide, puis Données, À partir d'un fichier texte/CSV, et choisis « Point-virgule » comme délimiteur.
- Enregistre tout de suite au format .xlsx (Fichier, Enregistrer sous). Un CSV ne garde ni les formules ni la mise en forme : ton vrai journal, c'est le fichier .xlsx.
- Supprime les cinq lignes d'exemple quand tu as compris le principe, et commence avec tes trades.
Ouvrir le fichier dans Google Sheets
Crée une feuille vide, puis Fichier, Importer, Importer un fichier. Choisis le CSV, puis le séparateur « Point-virgule ». Vérifie les paramètres régionaux de la feuille (Fichier, Paramètres) : en « France », la virgule sert de séparateur décimal et le point-virgule sépare les arguments des formules, exactement comme dans les formules de cet article.
Les prix du modèle sont écrits avec une virgule décimale (21010,00). Si ta feuille est réglée en anglais, remplace les virgules par des points avec Rechercher et remplacer, sinon les prix seront lus comme du texte.
- Une ligne par trade, une colonne par information, des listes fermées pour le setup, le plan et l'émotion.
- Le stop noté est le stop initial : c'est lui qui définit ton R.
- Le modèle CSV gratuit s'ouvre dans Excel et Google Sheets ; garde ton journal au format .xlsx ou dans Sheets.
Quelles formules utiliser dans ton journal de trading ?
Une dizaine suffit. Les quatre premières se recopient sur chaque ligne. Les suivantes se placent une seule fois, dans un bloc de statistiques en haut ou dans un onglet à part. Les formules sont écrites pour la ligne 2 (le premier trade) et pour une plage allant jusqu'à la ligne 500.
Les formules de chaque ligne
| Colonne | Formule (Excel en français) | Ce qu'elle calcule |
|---|---|---|
| L — Risque | =ABS(F2-G2)*J2*K2 | Distance entre l'entrée et le stop, convertie en dollars |
| M — Résultat brut | =SI(E2="Long";I2-F2;F2-I2)*J2*K2 | Points gagnés ou perdus selon le sens, convertis en dollars |
| O — Résultat net | =M2-N2 | Résultat après frais |
| P — R multiple | =M2/L2 | Le résultat exprimé en multiple du risque |
La fonction SI teste une condition et renvoie une valeur si elle est vraie, une autre si elle est fausse. C'est elle qui inverse le calcul pour les shorts : sur un short, tu gagnes quand le prix de sortie est plus bas que le prix d'entrée. La documentation officielle de la fonction SI détaille la syntaxe.
Le R est calculé ici sur le résultat brut, pour juger la qualité du trade lui-même. Si tu préfères un R net de frais, remplace M2 par O2. Ce qui compte, c'est de garder la même règle sur tout le fichier.
Un piège à éviter : ne recopie pas ces formules d'avance jusqu'à la ligne 500. Sur une ligne vide, =M2/L2 affiche #DIV/0!, et cette erreur bloque ensuite MOYENNE et le cumul des R. Le plus simple : mets tes données sous forme de tableau (Accueil, Mettre sous forme de tableau). Les formules se recopient alors toutes seules à chaque nouvelle ligne.
Win rate, gain moyen, perte moyenne
Le win rate est la part de trades gagnants. La formule compte les R positifs et les divise par le nombre total de trades :
=NB.SI(P2:P500;">0")/NB(P2:P500)
NB compte les cellules qui contiennent un nombre ; NB.SI compte celles qui remplissent une condition, ici « supérieur à zéro ». La page Microsoft de la fonction NB.SI donne d'autres exemples de critères. Mets la cellule au format pourcentage.
Le gain moyen et la perte moyenne, en R, utilisent MOYENNE.SI, qui calcule une moyenne seulement sur les cellules qui remplissent un critère :
- Gain moyen :
=MOYENNE.SI(P2:P500;">0") - Perte moyenne :
=MOYENNE.SI(P2:P500;"<0")
Attention, selon la documentation de MOYENNE.SI, la fonction renvoie l'erreur #DIV/0! si aucune cellule ne remplit le critère. Au début de ton journal, tant que tu n'as aucun trade perdant, c'est normal.
Un trade à 0R exact (sortie au prix d'entrée) n'est compté ni comme gain ni comme perte. Il pèse quand même dans le total des trades, donc dans le win rate. C'est un choix : décide-le une fois et garde-le.
L'espérance et le profit factor
L'espérance est le résultat moyen par trade, en R. C'est le chiffre qui dit si ta méthode a un avantage sur la durée :
=MOYENNE(P2:P500)
Elle revient au même que la formule classique : win rate × gain moyen + (1 − win rate) × perte moyenne. Une espérance de +0,2R veut dire qu'en moyenne, chaque trade a rapporté 20 % du risque pris. Une espérance négative veut dire que, sur ton échantillon, la méthode a perdu de l'argent, quel que soit ton win rate.
Le profit factor compare la somme des gains à la somme des pertes, en dollars nets :
=SOMME.SI(O2:O500;">0")/ABS(SOMME.SI(O2:O500;"<0"))
Au-dessus de 1, les gains ont dépassé les pertes sur la période. En dessous de 1, c'est l'inverse.
Le drawdown maximum, avec trois colonnes
Le drawdown est la baisse entre un plus haut de ton compte et le point bas qui suit. Le drawdown expliqué dans le lexique en donne la définition complète. Dans un tableur, on le calcule avec trois colonnes ajoutées à droite du modèle :
- U — Cumul R :
=P2en ligne 2, puis=U2+P3en ligne 3, recopié vers le bas. - V — Plus haut :
=MAX(0;U2)en ligne 2, puis=MAX(V2;U3)en ligne 3, recopié vers le bas. - W — Drawdown :
=U2-V2, recopié vers le bas.
Le drawdown maximum est alors la valeur la plus basse de la colonne W : =MIN(W2:W500). Il est exprimé en R. Multiplie-le par ton risque habituel par trade pour l'avoir en dollars.
La pire série de pertes
Une quatrième colonne compte les pertes d'affilée :
- X — Série de pertes :
=SI(P2<0;1;0)en ligne 2, puis=SI(P3<0;X2+1;0)en ligne 3, recopié vers le bas.
La pire série est la valeur la plus haute de la colonne : =MAX(X2:X500). Ce chiffre compte beaucoup pour le mental. Savoir qu'une série de cinq pertes est normale pour ta méthode change la façon dont tu vis la cinquième.
Si ton tableur est en anglais
Excel traduit les noms de fonctions selon la langue installée. Google Sheets accepte les noms anglais dans toutes les langues. Voici les correspondances :
| Nom français | Nom anglais | Usage dans le journal |
|---|---|---|
| SI | IF | Inverser le calcul pour les shorts, compter les séries |
| NB | COUNT | Nombre de trades |
| NB.SI | COUNTIF | Nombre de gagnants, de trades hors plan |
| MOYENNE | AVERAGE | Espérance |
| MOYENNE.SI | AVERAGEIF | Gain moyen, perte moyenne, R moyen par setup |
| SOMME.SI | SUMIF | Profit factor, total par setup |
| MAX / MIN | MAX / MIN | Plus haut, drawdown maximum, pire série |
| ABS | ABS | Distance entrée-stop toujours positive |
Avec des paramètres régionaux anglais, le séparateur d'arguments est la virgule : =COUNTIF(P2:P500,">0") au lieu de =NB.SI(P2:P500;">0").
Exemple chiffré : que disent 20 trades ?
Voici un exemple construit pour l'article : 20 trades fictifs, avec un risque fixe de 100 $ par trade. Ce n'est le relevé de personne. Le but est de voir chaque formule produire un chiffre, et de lire ces chiffres comme tu liras les tiens.
| N° | Respect du plan | R | Cumul R | Plus haut | Drawdown | Série de pertes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | +2,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 |
| 2 | Oui | −1,0 | 1,0 | 2,0 | −1,0 | 1 |
| 3 | Oui | −1,0 | 0,0 | 2,0 | −2,0 | 2 |
| 4 | Oui | +1,5 | 1,5 | 2,0 | −0,5 | 0 |
| 5 | Oui | −1,0 | 0,5 | 2,0 | −1,5 | 1 |
| 6 | Oui | +2,2 | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 |
| 7 | Oui | −1,0 | 1,7 | 2,7 | −1,0 | 1 |
| 8 | Non | −1,0 | 0,7 | 2,7 | −2,0 | 2 |
| 9 | Non | −1,0 | −0,3 | 2,7 | −3,0 | 3 |
| 10 | Oui | +3,0 | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 |
| 11 | Oui | −0,5 | 2,2 | 2,7 | −0,5 | 1 |
| 12 | Oui | +1,8 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 |
| 13 | Oui | −1,0 | 3,0 | 4,0 | −1,0 | 1 |
| 14 | Oui | +2,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |
| 15 | Oui | −1,0 | 4,0 | 5,0 | −1,0 | 1 |
| 16 | Non | −1,0 | 3,0 | 5,0 | −2,0 | 2 |
| 17 | Oui | +1,2 | 4,2 | 5,0 | −0,8 | 0 |
| 18 | Oui | −1,0 | 3,2 | 5,0 | −1,8 | 1 |
| 19 | Oui | +2,5 | 5,7 | 5,7 | 0 | 0 |
| 20 | Oui | −1,0 | 4,7 | 5,7 | −1,0 | 1 |
Ce que donnent les formules
| Statistique | Formule | Résultat |
|---|---|---|
| Nombre de trades | =NB(P2:P21) | 20 |
| Win rate | =NB.SI(P2:P21;">0")/NB(P2:P21) | 40 % (8 gagnants sur 20) |
| Gain moyen | =MOYENNE.SI(P2:P21;">0") | +2,03R (16,2R ÷ 8) |
| Perte moyenne | =MOYENNE.SI(P2:P21;"<0") | −0,96R (−11,5R ÷ 12) |
| Espérance | =MOYENNE(P2:P21) | +0,235R par trade (4,7R ÷ 20) |
| Profit factor | somme des gains ÷ somme des pertes | 1,41 (16,2 ÷ 11,5) |
| Drawdown maximum | =MIN(W2:W21) | −3R, soit −300 $ |
| Pire série de pertes | =MAX(X2:X21) | 3 pertes d'affilée |
Avec 100 $ de risque par trade, le total fait +4,7R, soit +470 $ avant frais sur la période. Le profit factor est calculé ici sur les R ; sur un vrai journal, calcule-le sur les dollars nets, frais compris.
Comment lire ces chiffres
Premier constat : avec 40 % de trades gagnants, on peut avoir une espérance positive. Ici, le gain moyen fait environ deux fois la perte moyenne. Le win rate minimum pour ne pas perdre, avec ce rapport, se calcule ainsi : 1 ÷ (1 + 2,03 ÷ 0,96), soit environ 32 %. Pour voir d'un coup d'œil quelles combinaisons de win rate et de ratio gain/risque tiennent la route, utilise la matrice winrate × R:R.
Deuxième constat : le drawdown maximum de −3R tombe exactement sur la pire série de pertes : les trades 7, 8 et 9. Avec 100 $ par trade, c'est 300 $. C'est la baisse que la méthode a imposée sur ces 20 trades. Ce n'est pas la pire baisse possible : sur des centaines de trades, une série plus longue finira par arriver.
Troisième constat, le plus utile : filtre la colonne « Respect du plan ».
| Groupe | Trades | Formule | R moyen | Total |
|---|---|---|---|---|
| Dans le plan | 17 | =MOYENNE.SI(R2:R21;"Oui";P2:P21) | +0,45R | +7,7R |
| Hors plan | 3 | =MOYENNE.SI(R2:R21;"Non";P2:P21) | −1,0R | −3,0R |
Les trois trades hors plan ont coûté 3R, soit 300 $, et deux d'entre eux forment le cœur du pire drawdown. Sans eux, la série la plus longue aurait été de deux pertes. Les trades du plan, eux, ont une espérance d'environ +0,45R. Sur cet échantillon, le message est clair : ce sont les trades hors plan qui coûtent. Un simple relevé de courtier ne te le dira jamais.
Ce que 20 trades ne disent pas
Vingt trades, c'est trop peu pour conclure sur une méthode. Il suffit qu'un seul trade à +3R devienne un −1R pour que l'espérance tombe de 0,235R à 0,035R. Les chiffres d'un petit échantillon bougent beaucoup avec le hasard.
Utilise ces 20 trades pour vérifier que ton fichier calcule juste. Pour juger ta méthode, attends plusieurs dizaines de trades, idéalement une centaine ou plus. Et pour savoir quelle série de pertes ta méthode peut produire sur la durée, le simulateur de série de pertes la calcule à partir de ton win rate.
- L'espérance en R est le chiffre central : elle dit si la méthode a un avantage, quel que soit le win rate.
- Le drawdown se calcule avec trois colonnes : cumul, plus haut, écart.
- Le filtre « respect du plan » sépare la qualité de la méthode et la qualité de l'exécution.
- Sur 20 trades, les chiffres servent à vérifier le fichier, pas à juger la méthode.
Comment analyser ton journal Excel chaque semaine ?
Avec un tableau croisé dynamique et quinze minutes, une fois par semaine. Les formules donnent les chiffres globaux. Le tableau croisé dynamique les découpe : par setup, par marché, par heure, par émotion.
Le tableau croisé dynamique en 4 étapes
- Mets tes données sous forme de tableau. Clique dans tes données, puis Accueil, Mettre sous forme de tableau. Les nouvelles lignes seront incluses automatiquement.
- Insère le tableau croisé dynamique. Insertion, Tableau croisé dynamique, nouvelle feuille.
- Place le champ « Setup » en lignes et le champ « R multiple » deux fois en valeurs : une fois en Moyenne, une fois en Nombre.
- Change le champ des lignes pour « Émotion avant », « Marché » ou « Respect du plan ». Chaque découpage répond à une question différente.
Dans Google Sheets, c'est Insertion, Tableau croisé dynamique, avec la même logique de lignes et de valeurs.
Les 4 questions à poser chaque semaine
- Quel setup a la meilleure espérance, et sur combien de trades ? Un setup à +1R de moyenne sur 4 trades ne prouve rien. Un setup à +0,3R sur 80 trades dit quelque chose.
- Quelle émotion coûte le plus ? Si tes trades « FOMO » ou « frustré » sont en moyenne négatifs quand tes trades « neutre » sont positifs, tu sais où agir.
- Quelles heures te réussissent ? Regroupe l'heure d'entrée par tranche (ouverture, milieu de séance, fin de séance) et compare le R moyen.
- Combien de trades hors plan, et combien ont-ils coûté ? C'est le chiffre à faire baisser chaque semaine.
Écris tes réponses dans un onglet « Revue », avec la date. Au bout de deux mois, cet onglet devient le document le plus précieux de ton trading : il montre ce que tu as changé, et si ça a marché.
Ton journal, sans formules à écrire
Le journal de trading HubTrading est gratuit, sans carte bancaire. Il calcule tout seul ton win rate, ton espérance, ton drawdown et tes séries, croise tes émotions avec tes résultats, et une IA analyse tes trades. Tu peux importer l'historique CSV de ton courtier, ou ton fichier Excel exporté en CSV.
Ouvrir mon journal gratuitQuelles sont les limites d'un journal de trading sur Excel ?
Le tableur n'a pas de vraie limite de taille pour un trader : selon les spécifications officielles d'Excel, une feuille compte 1 048 576 lignes. Ses limites sont ailleurs : dans le temps qu'il te demande et dans les erreurs qu'il laisse passer.
La saisie manuelle
Chaque trade se recopie à la main : prix, heures, taille, frais. Pour un swing trader qui prend trois trades par semaine, ça va. Pour un scalpeur qui en prend quinze par jour, c'est une demi-heure de saisie chaque soir. Et la tentation de « remplir plus tard » finit toujours par gagner.
Tu peux coller l'export CSV de ton courtier dans un onglet et le relier au journal. Mais chaque courtier a son format, avec ses colonnes, ses dates et ses décimales. Construire cette liaison prend du temps, et elle casse dès que le courtier change son export.
Les formules qui cassent sans prévenir
Une ligne insérée au mauvais endroit, une formule écrasée par une valeur, une plage qui s'arrête à la ligne 100 alors que tu en es au trade 140 : le tableur ne t'avertit pas. Tes statistiques continuent de s'afficher, simplement fausses. Vérifie régulièrement que le nombre de trades compté par tes formules correspond au nombre de lignes remplies.
Ce qu'Excel fait mal
- Les captures d'écran. Tu peux coller une image, mais un fichier avec 300 captures devient lourd et lent.
- Les positions partielles. Une entrée en deux fois et une sortie en trois fois demandent soit plusieurs lignes, soit des formules de prix moyen. Les deux sont source d'erreurs.
- Plusieurs comptes. Un compte réel, un compte de démo et un challenge prop firm dans le même fichier, il faut une colonne de plus et des filtres partout.
- Le téléphone. Saisir un trade dans un tableur sur mobile reste pénible.
Quand passer d'Excel à un journal de trading en ligne ?
Quand le temps de saisie et de maintenance dépasse le temps d'analyse. Le journal sert à analyser. Si tu passes plus de temps à recopier des prix et à réparer des formules qu'à lire tes chiffres, l'outil travaille contre toi.
Les signes qu'il est temps
- Tu prends plus de quelques trades par jour et la saisie te prend plus de dix minutes par séance.
- Tu as plusieurs comptes (réel, démo, challenge) et tu veux les comparer.
- Tu as déjà découvert une formule cassée qui faussait tes chiffres depuis des semaines.
- Tu veux croiser tes émotions, tes heures et tes setups sans refaire un tableau croisé à chaque fois.
- Tu as arrêté de remplir ton fichier depuis plus d'une semaine.
Garder le meilleur des deux
Passer à un journal en ligne ne veut pas dire jeter ce que tu as construit. Ce que tu as appris en écrivant les formules reste : tu sais ce qu'est une espérance en R et comment se calcule un drawdown, donc tu sauras lire les chiffres d'un autre outil sans lui faire une confiance aveugle.
Ton historique non plus n'est pas perdu. Exporte ton fichier en CSV (Fichier, Enregistrer sous, CSV UTF-8) et importe-le dans le journal de trading en ligne gratuit de HubTrading. L'import reconnaît les exports des principales plateformes. Si un fichier fait maison n'est pas reconnu, un assistant lit l'en-tête et quelques lignes, propose la correspondance des colonnes, et tu vois le résultat avant de valider l'import.
Certains traders gardent les deux : le journal en ligne pour la saisie et les statistiques, et un petit tableur pour une analyse précise qu'ils veulent construire eux-mêmes. C'est un bon compromis.
Ce qu'il faut retenir
Un journal de trading Excel bien construit te donne gratuitement l'essentiel : savoir si ta méthode a un avantage, si tu l'appliques, et ce qui te coûte le plus.
- Une vingtaine de colonnes : le trade, le risque et le résultat, puis ton comportement.
- Le R multiple est la colonne centrale : chaque résultat divisé par le risque accepté.
- Dix formules suffisent : win rate, gain et perte moyens, espérance, profit factor, drawdown maximum, pire série.
- Le filtre « respect du plan » sépare les défauts de la méthode et ceux de l'exécution.
- Passe en ligne quand la saisie et la maintenance prennent plus de temps que l'analyse.
Ce soir, télécharge le modèle, recopie tes dix derniers trades depuis ton relevé de courtier, et ajoute les colonnes de drawdown et de série. Tu sauras en une heure ce que ton trading t'a vraiment coûté et rapporté, en R. Et garde en tête que le trading comporte un risque de perte en capital : le journal ne supprime pas ce risque, il te permet de le mesurer.
Questions fréquentes
Existe-t-il un journal de trading Excel gratuit à télécharger ?
Oui. Le modèle de HubTrading est un fichier CSV gratuit, sans inscription, avec vingt colonnes (date, marché, sens, entrée, stop, objectif, sortie, taille, valeur du point, risque, résultat, frais, R multiple, setup, respect du plan, émotion, note) et cinq trades d'exemple fictifs. Il s'ouvre dans Excel, Google Sheets et LibreOffice. Enregistre-le ensuite au format .xlsx pour y ajouter tes formules.
Comment calculer le R multiple dans Excel ?
Divise le résultat du trade par le risque pris à l'entrée. Le risque se calcule avec =ABS(F2-G2)*J2*K2 (distance entrée-stop × taille × valeur du point) et le résultat avec =SI(E2="Long";I2-F2;F2-I2)*J2*K2. Le R multiple vaut alors =M2/L2. Un trade qui perd exactement le risque prévu vaut −1R ; un trade qui rapporte deux fois le risque vaut +2R.
Comment calculer le drawdown maximum dans un tableur ?
Ajoute trois colonnes : le cumul des R (chaque ligne additionne le R du trade au cumul précédent), le plus haut atteint (=MAX(0;U2) puis =MAX(V2;U3)) et l'écart entre les deux (=U2-V2). Le drawdown maximum est la valeur la plus basse de la dernière colonne, avec =MIN(W2:W500). Multiplie-le par ton risque par trade pour l'avoir en dollars.
Google Sheets ou Excel pour un journal de trading ?
Les deux font l'affaire, et les formules sont les mêmes. Google Sheets est gratuit, fonctionne dans le navigateur et se consulte facilement sur plusieurs appareils. Excel est plus confortable pour les gros fichiers et les tableaux croisés dynamiques. Dans Sheets, règle les paramètres régionaux sur « France » pour utiliser la virgule décimale et le point-virgule dans les formules, ou utilise les noms anglais des fonctions avec des virgules.
Combien de trades faut-il pour que les statistiques de mon journal veuillent dire quelque chose ?
Plusieurs dizaines au minimum, et idéalement une centaine ou plus par setup. Sur 20 trades, un seul résultat qui change peut faire passer l'espérance de positive à presque nulle. Les premiers trades servent surtout à vérifier que tes formules calculent juste ; les conclusions sur ta méthode viennent avec le volume.
Bon trading.
— Bass
Pour aller plus loin
Le trading comporte un risque de perte en capital, qui peut dépasser ta mise sur les produits à effet de levier. Cet article est éducatif : ce n'est ni un conseil en investissement ni une promesse de gain. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.