Ordre stop — Définition
Ordre déclenché quand le prix atteint un seuil : il devient alors ordre au marché. Sert au stop loss et aux entrées en cassure.
Un ordre stop reste dormant jusqu'à ce que le prix touche son seuil de déclenchement, puis se transforme en ordre au marché. Il a deux usages opposés : couper une perte (le fameux stop loss : je suis acheteur, je place un stop de vente sous mon entrée) et entrer en cassure (un « buy stop » au-dessus d'une résistance pour acheter la sortie de range automatiquement).
En pratique : tu achètes le NQ à 20000 avec un stop de vente à 19950. Si le prix descend toucher 19950, ton stop se déclenche et vend au marché — ta perte est limitée à environ 50 points. « Environ », car le stop devient un ordre au marché : en cas de mouvement violent ou de gap, l'exécution peut se faire à 19945 ou pire. C'est pour ça qu'un stop n'est pas une garantie absolue, mais un mécanisme de protection statistique.
L'erreur classique : trader sans stop « parce que je surveille l'écran ». Une annonce surprise, une coupure internet, une position oubliée — et la perte contrôlée devient un accident de compte. Le stop se place au moment où tu entres, jamais après. Les traders funded le savent : chez la plupart des prop firms, un seul trade sans stop peut suffire à faire sauter les règles du compte.
Crée un compte gratuit pour apprendre à appliquer ce concept : 200+ cours, journal de trading avec coach IA, communauté active.