Futures (contrats à terme) — Définition
Contrats standardisés pour acheter/vendre un actif à une date future. Le produit préféré des day traders sur indices (NQ, ES).
Un contrat future est un engagement standardisé à acheter ou vendre un actif (indice, matière première, devise) à une échéance donnée. Ils se négocient sur des bourses centralisées et régulées (CME pour le NQ et l'ES), avec un carnet d'ordres unique et transparent — contrairement aux CFD où ton courtier est la contrepartie. C'est le terrain de jeu des traders professionnels sur indices.
En pratique : le NQ (Nasdaq 100 E-mini) vaut 20 $ par point, avec un tick de 0,25 point (5 $). Son petit frère le MNQ (Micro) vaut 10 fois moins : 2 $ par point — idéal pour apprendre avec un risque réduit. Les contrats expirent chaque trimestre (mars, juin, septembre, décembre) : quelques jours avant l'échéance, tout le monde « rolle » vers le contrat suivant. Les avantages des futures : liquidité massive, frais fixes bas, pas de spread artificiel, fiscalité claire, et données de volume réelles — indispensables pour l'order flow et le market profile.
L'erreur classique : passer aux futures avec la taille du contrat plein sans mesurer l'exposition. Un point NQ = 20 $ : une journée moyenne de 250 points représente 5 000 $ d'amplitude par contrat. Commence en Micro (MNQ/MES), valide tes statistiques sur 100 trades, puis augmente. Les prop firms futures (Apex, Topstep…) sont aussi un moyen d'accéder à une taille réelle sans risquer son propre capital — vois notre comparatif des prop firms.
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