Absorption — Définition
Un gros acteur passif encaisse toute l'agressivité adverse sans que le prix bouge : l'attaque échoue, le retournement guette.
L'absorption se produit quand des ordres limites massifs « absorbent » l'agressivité du camp adverse : les acheteurs attaquent au marché, mais un vendeur passif de grande taille renouvelle ses limites au même niveau — le volume explose, le prix n'avance pas. L'effort est maximal, le résultat nul : c'est l'une des informations les plus précieuses de l'order flow, car elle révèle un acteur assez gros pour arrêter le marché.
En pratique : l'absorption se repère au footprint ou au DOM — volume anormalement élevé sur un ou deux niveaux, delta fortement déséquilibré, et prix qui stagne ou fait des mèches de rejet. La confirmation vient du comportement suivant : si après l'absorption le prix s'inverse et que les agresseurs piégés se débouclent, le mouvement inverse peut être rapide (leur sortie l'alimente). Configuration reine : absorption des achats sur un plus haut évident (les acheteurs de cassure se font absorber) suivie d'un retournement — c'est le mécanisme micro du faux breakout.
L'erreur classique : confondre absorption et simple gros volume. Un pic de volume avec progression du prix est une participation (le mouvement est alimenté), pas une absorption (le mouvement est bloqué). Le critère discriminant est toujours le résultat sur le prix : effort sans résultat = absorption ; effort avec résultat = continuation. Et attends la réaction — anticiper l'inversion pendant que l'absorption se joue, c'est attraper le couteau au moment précis où il tombe.
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