Liquidity sweep (balayage de liquidité) — Définition
Le prix dépasse brièvement un niveau évident, déclenche les stops accumulés, puis s'inverse. La chasse aux stops institutionnalisée.
Un liquidity sweep (balayage de liquidité, stop hunt) se produit quand le prix dépasse un niveau évident — swing high, swing low, borne de range — juste assez pour déclencher les stops et les entrées en cassure qui s'y accumulent, puis s'inverse brutalement. La logique de marché est mécanique : les gros ordres ont besoin de contrepartie, et les paquets de stops sont la contrepartie la plus prévisible du graphique.
En pratique : le sweep se reconnaît à sa signature — une mèche qui transperce le niveau puis une clôture qui réintègre, souvent avec volume élevé et rejet rapide. C'est l'un des déclencheurs les plus recherchés du trading moderne : la séquence « sweep du low → CHoCH haussier → entrée sur le pullback » combine un prix extrême, une invalidation naturelle (sous la mèche du sweep) et un réservoir de carburant (tous les vendeurs piégés doivent racheter). Les niveaux les plus balayés : les évidences — creux/sommets de la veille, extrêmes de session asiatique, chiffres ronds.
L'erreur classique : être systématiquement du mauvais côté du sweep — entrer en cassure sur le dépassement du niveau (donc fournir la liquidité), ou placer son stop au tick derrière l'évidence (donc être la cible). La question à se poser devant chaque cassure de niveau évident : est-ce une vraie sortie (clôture franche, continuation) ou une prise de stops (mèche, réintégration) ? La réponse arrive en une à trois bougies — les impatients paient pour les patients.
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