ODTE et weekly options Pourquoi elles ont changé le marché et quels risques spécifiques elles impliquent
Les options ODTE et weekly ont profondément transformé la microstructure des marchés. Ce module explique pourquoi elles ont modifié le comportement des prix, quels risques spécifiques elles introduisent et quelles opportunités elles offrent aux traders avertis.
Introduction — Un marché avant et après les ODTE
Le marché actions et indices ne se comporte plus aujourd’hui comme il y a dix ans. Les mouvements intraday sont plus techniques. Certaines zones semblent magnétiques. D’autres cassures deviennent extrêmement rapides.
L’une des raisons majeures de ce changement est l’essor massif des options à très courte maturité les weekly et surtout les ODTE.
Ces produits ont introduit une nouvelle dimension temporelle et mécanique dans le marché.
Ce que sont réellement les ODTE et weekly options
Les weekly options expirent chaque semaine. Les ODTE expirent le jour même.
Elles concentrent une grande partie de la valeur temps sur une période extrêmement courte.
Cela signifie un theta très élevé un gamma extrêmement réactif
Ces options ne laissent aucune place à l’approximation.
Pourquoi ces options attirent autant
Crée un compte gratuit pour lire ce cours en entier et accéder au quiz.