Tu regardes ton historique : 58 % de trades gagnants. Est-ce bien ? Tu vois passer une vidéo « stratégie à 90 % de réussite » et tu te demandes si tu dois changer de méthode. Le win rate seul ne dit presque rien : il faut le lire avec la taille de tes gains, celle de tes pertes, tes frais et le nombre de trades derrière.
À la fin de cet article, tu sauras calculer ton win rate sans te tromper, trouver le seuil sous lequel ta stratégie perd de l'argent, savoir combien de trades il faut avant d'y croire, prévoir les séries de pertes qui t'attendent et choisir le profil (beaucoup de petits gains ou peu de gros) qui te correspond à toi.
Qu'est-ce que le win rate en trading ?
Le win rate, ou taux de réussite, est la part de tes trades clôturés qui finissent en gain : nombre de trades gagnants divisé par le nombre total de trades. 45 gagnants sur 100 trades, c'est un win rate de 45 %.
C'est un chiffre de fréquence, pas de résultat. Il dit combien de fois tu as eu raison, jamais combien tu as gagné. Avec le même win rate, deux comptes peuvent partir dans des directions opposées.
Comment le calculer sans te tromper
Le calcul est simple, mais trois choix changent le chiffre. Décide-les une fois pour toutes et écris-les en haut de ton journal, sinon tu compares des chiffres qui ne se comparent pas.
- Les trades à zéro. Un trade sorti au prix d'entrée (ou à quelques euros près) n'est ni gagné ni perdu. Le plus propre : le compter à part et calculer le win rate sur les trades gagnés + perdus. Sinon, un trader qui remonte souvent son stop au point d'entrée voit son win rate baisser sans raison.
- Les frais. Un trade à +3 € de gain brut et 5 € de frais est un trade perdant. Calcule toujours le win rate sur le résultat net, frais et commissions compris.
- Les sorties partielles. Si tu sors la moitié à +1R et le reste au stop remonté, c'est un seul trade, avec un seul résultat total. Ne le compte pas deux fois.
Dans la suite, j'utilise le R : le montant que tu risques entre ton entrée et ton stop. Si ton stop est à 100 €, une perte pleine vaut −1R et un gain de 200 € vaut +2R. Raisonner en R permet de comparer des trades de tailles différentes, et des traders de comptes différents.
Quel win rate faut-il pour ne pas perdre d'argent ?
Le seuil dépend d'un seul autre chiffre : le rapport entre ton gain moyen et ta perte moyenne. La formule du point mort est : win rate minimum = 1 ÷ (1 + gain moyen ÷ perte moyenne).
Si tes gains moyens valent deux fois tes pertes moyennes (2R contre 1R), le seuil est 1 ÷ 3, soit 33,3 %. Au-dessus, tu gagnes de l'argent sur la durée, en dessous tu en perds. Avec des gains moitié plus petits que tes pertes, il faut 66,7 %.
| Gain moyen ÷ perte moyenne | Win rate minimum (sans frais) | Ce que ça veut dire |
|---|---|---|
| 0,33 (tu gagnes 1, tu perds 3) | 75,2 % | Il faut avoir raison 3 fois sur 4, juste pour ne rien perdre |
| 0,5 | 66,7 % | 2 trades sur 3 gagnants minimum |
| 1 | 50 % | Pile ou face, avant les frais |
| 1,5 | 40 % | Tu peux perdre 6 trades sur 10 |
| 2 | 33,3 % | Tu peux perdre 2 trades sur 3 |
| 3 | 25 % | Un gagnant sur 4 suffit à tenir le point mort |
Ce tableau est la raison pour laquelle « quel est un bon win rate ? » n'a pas de réponse unique. 40 % est excellent pour un trader qui laisse courir ses gains à 3R. C'est une catastrophe pour un scalpeur qui gagne 0,5R et perd 1R. Pour croiser ton propre win rate et ton propre ratio, la matrice winrate × R:R te montre en direct si ta combinaison gagne ou perd.
Les frais relèvent le seuil, surtout sur les petits gains
Le tableau suppose zéro frais. Dans la réalité, chaque trade paie une commission, un spread ou du glissement, et ça change tout pour les objectifs courts.
Exemple chiffré avec 5 € de frais par aller-retour. Un trade qui vise 200 € pour 100 € de risque gagne en fait 195 € net et perd 105 € net : le seuil passe de 33,3 % à 35 %. Pas grave. Mais un scalp qui vise 20 € pour un stop de 60 € gagne 15 € net et perd 65 € net : le seuil passe de 75 % à 81,3 %. Et un trade à 1 pour 1 de 100 € demande 52,5 % au lieu de 50 %.
Plus tes gains sont petits par rapport à tes frais, plus le win rate exigé grimpe. C'est pour ça que les stratégies qui prennent beaucoup de petits gains doivent avoir un win rate très élevé, juste pour payer le courtier.
« 9 clients sur 10 perdants » ne veut pas dire « 9 trades sur 10 perdants »
L'Autorité des marchés financiers a étudié les comptes de 14 799 particuliers actifs sur le Forex et les CFD entre 2009 et 2012 : sur ces quatre ans, plus de 89 % des clients ont perdu de l'argent, avec un résultat moyen d'environ −10 900 € par client. Le chiffre date, mais la remarque qui l'accompagne reste d'actualité.
Dans sa lettre de l'Observatoire de l'épargne d'octobre 2014, l'AMF précise que ce résultat « ne signifie nullement que 9 trades sur 10 soient perdants » : une perte importante peut annuler plusieurs gains minimes. Elle l'attribue probablement à un biais connu, la tendance à sortir moins vite des positions perdantes que des positions gagnantes. Autrement dit : des clients avec un win rate tout à fait correct, et un compte qui fond.
Le régulateur européen a fait le même constat sur les CFD : dans son communiqué du 27 mars 2018, l'ESMA indique que 74 à 89 % des comptes de particuliers perdent généralement de l'argent. Si le trading à effet de levier t'attire, garde ces chiffres en tête : l'argent réel se perd vite.
- Win rate minimum = 1 ÷ (1 + gain moyen ÷ perte moyenne).
- À 2R de gain pour 1R de perte, 33,3 % suffit à tenir le point mort ; à 0,5R, il faut 66,7 %.
- Les frais relèvent le seuil, d'autant plus que tes gains sont petits.
- Un bon win rate avec de grosses pertes laissées courir mène quand même à un compte perdant.
Pourquoi un win rate élevé peut cacher une stratégie perdante ?
Parce que le chiffre qui décide de ton compte est l'espérance : ce que tu gagnes ou perds en moyenne par trade. Elle se calcule ainsi : espérance = win rate × gain moyen − (1 − win rate) × perte moyenne.
Une espérance positive veut dire que, sur un grand nombre de trades et si tu exécutes toujours de la même façon, ta stratégie a un avantage. Négative, elle te coûte de l'argent à chaque trade, même quand tu as l'impression de « gagner souvent ».
Exemple : Léa et Malik, cent trades chacun
Voici un exemple inventé pour l'explication, pas un témoignage. Léa trade le matin. Elle encaisse vite : dès qu'un trade est à +40 €, elle sort. Mais quand un trade part contre elle, elle attend qu'il revienne, et finit par couper autour de −120 €. Sur 100 trades, elle en gagne 70.
Malik fait l'inverse. Il coupe tôt ses pertes, autour de −70 €, et laisse courir ses gains jusqu'à un objectif qui donne en moyenne +150 €. Sur 100 trades, il n'en gagne que 38. Il a l'impression de perdre tout le temps.
| Léa | Malik | |
|---|---|---|
| Win rate | 70 % | 38 % |
| Gain moyen | +40 € | +150 € |
| Perte moyenne | −120 € | −70 € |
| Espérance par trade | 0,7 × 40 − 0,3 × 120 = −8 € | 0,38 × 150 − 0,62 × 70 = +13,60 € |
| Résultat sur 100 trades | +2 800 − 3 600 = −800 € | +5 700 − 4 340 = +1 360 € |
| Profit factor (gains bruts ÷ pertes brutes) | 0,78 | 1,31 |
Léa gagne presque deux fois plus souvent que Malik et perd de l'argent. Le seuil de Léa, avec un rapport de 40 ÷ 120 = 0,33, est de 75 % : ses 70 % sont en dessous. Celui de Malik, avec un rapport de 2,14, est d'environ 32 % : ses 38 % sont au-dessus.
Le profit factor résume la même chose en un chiffre : au-dessus de 1, les gains bruts dépassent les pertes brutes. En dessous de 1, le compte baisse. Il se lit en complément de l'espérance, pas à sa place.
Le piège du gain coupé trop tôt
Le profil de Léa est le plus courant chez ceux qui débutent, et c'est exactement le biais que décrit l'AMF. Sortir vite d'un gain fait du bien : on « sécurise ». Sortir d'une perte fait mal : on attend. Résultat, le win rate monte et l'espérance descend.
Si tu te reconnais, ne cherche pas d'abord à gagner plus souvent. Regarde ta perte moyenne et ta perte la plus grosse. Une seule perte de −5R efface cinq gains de +1R : c'est souvent là que tout se joue.
Les stratégies « 90 % de réussite »
Un win rate de 90 % ou plus n'est pas impossible, mais il a presque toujours une contrepartie : un stop très loin, ou pas de stop du tout, avec un objectif très court. Exemple fictif : dix-neuf trades à +10 €, puis un trade qui part mal et qu'on coupe à −250 €. Win rate : 95 %. Résultat : −60 €.
Ce genre de stratégie a l'air parfaite pendant des semaines, puis rend tout en une séance. Quand on te montre un win rate très élevé, demande toujours trois chiffres : la perte moyenne, la plus grosse perte, et le nombre de trades. Sans eux, le pourcentage ne prouve rien.
- L'espérance (gain moyen pondéré moins perte moyenne pondérée) décide de ton compte, pas le win rate.
- 70 % de réussite avec des pertes trois fois plus grandes que les gains : compte perdant.
- 38 % de réussite avec des gains deux fois plus grands que les pertes : compte gagnant sur la durée.
- Face à un win rate très élevé, demande la plus grosse perte et le nombre de trades.
Combien de trades faut-il pour connaître son vrai win rate ?
Bien plus que tu ne le penses. Un win rate mesuré sur peu de trades est une estimation avec une grosse marge d'erreur. Six gagnants sur dix, c'est 60 % affiché, mais ton vrai taux peut très bien être 35 % ou 80 %.
Les statisticiens mesurent cette marge avec un intervalle de confiance. J'ai utilisé la méthode de Wilson, celle que recommande le manuel de statistique du NIST pour une proportion, à 95 % de confiance. Voici ce que donne un win rate observé de 60 % selon le nombre de trades.
| Nombre de trades | Win rate observé | Ton vrai win rate est probablement entre |
|---|---|---|
| 10 | 60 % | 31 % et 83 % |
| 20 | 60 % | 39 % et 78 % |
| 50 | 60 % | 46 % et 72 % |
| 100 | 60 % | 50 % et 69 % |
| 200 | 60 % | 53 % et 67 % |
| 500 | 60 % | 56 % et 64 % |
À 20 trades, l'intervalle va de 39 % à 78 % : tu ne sais pas encore si ta stratégie gagne ou perd. À 100 trades, il va de 50 % à 69 %. C'est seulement vers 100 à 200 trades que ton win rate commence à vouloir dire quelque chose.
Ce que ça change pour toi, concrètement
Prends un trader qui vise 1,5R et perd 1R. Son seuil est de 40 %. Il affiche 40 % sur 100 trades : l'intervalle va de 31 % à 50 %. Il ne peut pas dire s'il est au-dessus ou en dessous du point mort. Sur 200 trades, l'intervalle se resserre (33 % à 47 %), mais la question reste ouverte. Il faut donc aussi regarder l'espérance en R et la courbe du capital, pas seulement le pourcentage.
La conséquence pratique est simple : ne change pas de stratégie après une série de dix pertes, et ne t'emballe pas après dix gains. Ces deux séries entrent largement dans le hasard normal d'une stratégie à 50 %.
Mes repères de lecture
- Moins de 30 trades : tu observes, tu ne conclus rien. Tu vérifies seulement que tu respectes tes règles.
- 30 à 100 trades : premières tendances. Si l'espérance est très négative et que tu as bien exécuté, c'est un signal à prendre au sérieux.
- 100 à 200 trades : le win rate et l'espérance deviennent lisibles. C'est le moment de décider si tu gardes, ajustes ou abandonnes.
- Au-delà : tu peux commencer à découper par setup, par horaire, par jour, chaque morceau ayant lui-même assez de trades.
Un backtest sert justement à atteindre ces volumes sans attendre des mois. La méthode est détaillée dans le guide pour backtester une stratégie de trading pas à pas.
- Sur 20 trades, un win rate de 60 % peut cacher un vrai taux de 39 % comme de 78 %.
- Il faut 100 à 200 trades pour qu'un win rate commence à être fiable.
- Dix pertes ou dix gains d'affilée ne suffisent pas à juger une stratégie.
À quoi ressemblent les séries de pertes selon ton win rate ?
Elles sont plus longues que ce que ton intuition prévoit. Même avec une stratégie qui a un vrai avantage, tu vas enchaîner des pertes. La seule question est : combien d'affilée, et ton compte tient-il ?
J'ai calculé la probabilité de vivre au moins une série de pertes d'une longueur donnée sur 100 trades, en supposant que chaque trade est indépendant du précédent.
| Win rate | 5 pertes d'affilée | 6 pertes | 7 pertes | 8 pertes | 10 pertes |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 % | plus de 99 % | 96 % | 85 % | 69 % | 37 % |
| 50 % | 81 % | 55 % | 32 % | 17 % | 4 % |
| 60 % | 46 % | 21 % | 9 % | 4 % | 1 % |
| 70 % | 15 % | 5 % | 1 % | moins de 1 % | moins de 1 % |
Lis la ligne 35 % : c'est le profil de Malik, celui qui gagne rarement mais gros. Sur 100 trades, il est quasi certain de vivre cinq pertes d'affilée, et il a plus de deux chances sur trois d'en vivre huit. Un faible win rate est jouable seulement si tu supportes, financièrement et nerveusement, ces séries-là.
Et ces chiffres sont un minimum. Dans la vraie vie, les trades ne sont pas toujours indépendants : un marché qui change de régime, ou un trader qui se venge après deux pertes, allonge les séries. Si tu te reconnais dans le second cas, l'article sur le revenge trading et comment le repérer dans ton journal va t'aider.
Exemple : un challenge prop firm de 50 000 $
Sur le challenge 50K de HubTrading (simulé, comme chez les prop firms qui le font payer), le drawdown maximal est de 2 000 $, en trailing de fin de journée : le plancher suit ton plus haut solde de fin de journée et ne bouge qu'à 17 h, heure de New York. Supposons que tu risques 250 $ par trade : huit pertes pleines d'affilée et le challenge est terminé.
Avec un win rate de 50 %, le tableau dit 17 % de risque de vivre au moins une série de huit pertes sur 100 trades. Tu baisses ton risque à 200 $ par trade : il faut alors dix pertes d'affilée, et le risque tombe à 4 %. C'est une simplification (des pertes non consécutives entament aussi le drawdown), mais elle montre l'essentiel : ton risque par trade se choisit à partir de ton win rate, pas l'inverse.
Pour faire le calcul avec tes propres chiffres, le simulateur de série de pertes donne la probabilité de chaque série et son coût sur ton capital. Et pour tester ta gestion sans payer de challenge, le challenge prop firm gratuit reprend les tailles et les règles habituelles (cible, drawdown trailing, contrats limités, consistance), sur un compte simulé : aucun gain ni perte réels.
- Avec 35 % de réussite, cinq pertes d'affilée sur 100 trades sont quasi certaines.
- Même à 60 %, il y a près d'une chance sur deux de vivre cinq pertes d'affilée.
- Fixe ton risque par trade pour survivre à la série que ton win rate rend probable.
- Le tilt et les changements de marché rendent les vraies séries plus longues que le calcul.
Comment trouver le win rate qui te correspond ?
C'est la question que les vidéos « meilleure stratégie » oublient. Un win rate n'est pas seulement un chiffre, c'est une façon de vivre tes séances. Deux stratégies avec la même espérance peuvent être faciles pour toi et insupportables pour un autre.
Deux familles, deux caractères
| Win rate élevé, petits gains | Win rate faible, gros gains | |
|---|---|---|
| Exemple de profil | 60 à 70 % de réussite, gain moyen inférieur ou égal à la perte | 30 à 40 % de réussite, gain moyen de 2R ou plus |
| Ce que tu vis au quotidien | Beaucoup de petites victoires, des pertes rares mais lourdes | Beaucoup de petites pertes, des gains rares qui font le mois |
| Le danger | Une grosse perte non coupée efface des semaines | Abandonner pendant une série de pertes, juste avant le gros gain |
| Sensibilité aux frais | Forte : chaque trade rapporte peu | Faible |
| Pour qui | Ceux qui ont besoin de valider souvent et qui coupent sans hésiter | Ceux qui supportent d'avoir tort souvent et savent laisser courir |
Pose-toi une question honnête : qu'est-ce qui te fait le plus mal, perdre six fois de suite ou voir un gain de +2R revenir à zéro ? Ta réponse oriente déjà le profil qui te convient. Et si ton journal montre que tu sors toujours avant l'objectif, ta stratégie « à 3R » est en réalité une stratégie à 1R, avec le win rate qui va avec.
Lis ton win rate par morceaux, pas en un seul chiffre
Ton win rate global mélange tout : tes bons setups, tes trades d'ennui, ceux pris après deux pertes. Le découper montre où se trouve ton avantage, et où il fuit. Voici un exemple fictif de journal sur 120 trades, en R :
| Catégorie de trades | Trades | Win rate | Gain moyen | Espérance |
|---|---|---|---|---|
| Cassure du matin (le setup du plan) | 50 | 44 % | +1,9R | +0,28R |
| Retournement en milieu de journée | 40 | 55 % | +0,8R | −0,01R |
| Trades pris après deux pertes dans la journée | 30 | 30 % | +1,2R | −0,34R |
| Total | 120 | 44 % | +0,03R |
Pertes moyennes à −1R partout pour simplifier. Le total donne une espérance quasi nulle : ce trader croit que sa méthode « ne marche pas ». En réalité, son setup principal tient la route, le retournement ne rapporte rien malgré le win rate le plus élevé des trois, et les trades d'après deux pertes lui coûtent presque tout ce que gagne le reste.
Attention, 30 à 50 trades par catégorie restent un petit échantillon : c'est une piste à confirmer, pas une preuve. Mais c'est une piste précise, qui se vérifie sur les 100 trades suivants.
La méthode en 6 étapes
- Note chaque trade, net de frais, en R. Entrée, stop, sortie, résultat. Sans le stop initial, impossible de calculer le R.
- Classe chaque trade par setup avec une étiquette. Ajoute l'horaire et une étiquette « hors plan » quand tu sors de tes règles.
- Attends 100 trades avant de juger le global. Entre-temps, vérifie seulement que tu exécutes ton plan.
- Calcule pour chaque catégorie le win rate, le gain moyen, la perte moyenne et l'espérance.
- Compare chaque win rate à son propre seuil. Un setup à 55 % qui gagne 0,8R est sous son seuil (55,6 %) : il ne rapporte rien.
- Coupe ce qui coûte, garde ce qui rapporte, puis remesure. Un seul changement à la fois, sinon tu ne sais pas ce qui a marché.
Si tu tiens ton journal sur tableur, les formules sont détaillées dans l'article sur le journal de trading Excel, modèle et formules.
Ton win rate, ton espérance et ton drawdown, calculés seuls
Le journal de trading HubTrading est gratuit, sans carte bancaire et sans limite de trades. Importe ton historique en CSV ou note un trade en 30 secondes : win rate, R:R moyen, espérance, drawdown maximum et séries sont recalculés à chaque trade, et tes étiquettes par stratégie montrent quel setup rapporte vraiment.
Ouvrir mon journal gratuitComment améliorer son win rate sans casser son espérance ?
Augmenter son win rate est facile : il suffit de prendre ses gains plus tôt ou d'éloigner son stop. Les deux font monter le pourcentage et baisser l'espérance. Le vrai objectif n'est pas de gagner plus souvent, c'est de supprimer les trades qui n'ont pas d'avantage.
Ce qui améliore vraiment ton win rate
- Filtrer tes setups. Supprimer une catégorie à espérance négative fait souvent monter le win rate et l'espérance en même temps.
- Filtrer tes horaires. Beaucoup de traders ont une ou deux plages horaires où ils perdent systématiquement. Ton journal les montre en quelques semaines.
- Arrêter après une limite de pertes dans la journée. Dans l'exemple plus haut, retirer les trades d'après deux pertes fait passer l'espérance de +0,03R à environ +0,15R sur les 90 trades restants.
- Attendre ta confirmation. Entrer seulement quand toutes tes conditions sont réunies réduit le nombre de trades, et souvent les mauvais.
Ce qui fait monter le win rate et baisser l'espérance
- Déplacer ton stop quand le prix s'en approche. Le trade « revient » plus souvent, mais les pertes qui ne reviennent pas deviennent énormes.
- Sortir au premier petit gain. Ton gain moyen fond et ton seuil grimpe. C'est le profil de Léa.
- Ajouter à une position perdante. Plus de trades finissent bien, quelques-uns finissent très mal.
Le test est simple : après chaque changement, regarde ton espérance en R sur les 50 à 100 trades suivants, pas ton win rate. Si le win rate monte et que l'espérance baisse, tu as amélioré ton confort, pas ta stratégie. Pour fixer combien risquer et où placer ton stop, le guide de la gestion du risque en trading détaille la méthode.
- Juge chaque changement sur l'espérance en R, jamais sur le win rate seul.
- Supprimer les trades sans avantage fait souvent monter les deux.
- Éloigner son stop ou sortir trop tôt gonfle le win rate et vide le compte.
En résumé : ce qu'il faut retenir sur le win rate
- Le bon win rate est celui qui dépasse ton seuil : 1 ÷ (1 + gain moyen ÷ perte moyenne), frais compris.
- L'espérance décide de ton compte. 70 % de réussite peut perdre, 38 % peut gagner.
- Il faut 100 à 200 trades pour qu'un win rate commence à être fiable.
- Ton win rate prédit tes séries de pertes : choisis ton risque par trade pour y survivre.
- Le bon profil est celui que tu sais exécuter : beaucoup de petits gains ou peu de gros, selon ton caractère.
Ta prochaine action : ce soir, ouvre ton journal et prends tes 50 derniers trades. Calcule ton win rate, ton gain moyen et ta perte moyenne, nets de frais. Calcule ton seuil avec la formule, puis ton espérance. Si tu es sous le seuil, regarde d'abord ta plus grosse perte et tes trades hors plan, avant de chercher une nouvelle stratégie.
Questions fréquentes
C'est quoi un bon win rate en trading ?
Il n'y a pas de bon win rate universel : il dépend du rapport entre ton gain moyen et ta perte moyenne. Avec des gains deux fois plus grands que tes pertes, 34 à 35 % suffisent à couvrir les pertes et des frais modestes ; avec des gains deux fois plus petits, il faut plus de 67 %. Un bon win rate est donc celui qui dépasse ton propre seuil, mesuré sur au moins 100 trades.
Un win rate de 40 % est-il bon ?
Oui si ton gain moyen vaut au moins 1,5 fois ta perte moyenne, frais compris : le seuil à 1,5R est exactement 40 %, donc il faut un peu plus pour avoir une espérance positive. À 2R, 40 % donne une espérance de +0,2R par trade. À 1R, 40 % perd de l'argent. Prépare-toi aussi aux séries : à 40 %, plusieurs pertes d'affilée sont fréquentes.
Comment calculer son win rate en trading ?
Divise le nombre de trades gagnants par le nombre total de trades clôturés, sur le résultat net de frais. Compte à part les trades sortis à zéro, et compte une position avec sorties partielles comme un seul trade. Calcule en même temps ton gain moyen et ta perte moyenne, sinon le win rate seul ne permet aucune conclusion.
Quel est le win rate des traders professionnels ?
Il n'existe pas de chiffre public fiable, et il varie énormément selon le style. Les stratégies de suivi de tendance tournent souvent avec un taux de réussite bas et des gains rares mais importants, les stratégies de retour à la moyenne avec un taux plus élevé et des gains plus petits. Ce qui les rapproche n'est pas le win rate mais une espérance positive et un risque par trade adapté à leurs séries de pertes.
Win rate ou ratio risque/rendement : lequel compte le plus ?
Aucun des deux seul : c'est leur combinaison, l'espérance, qui compte. Un ratio de 3 pour 1 ne sert à rien si tu ne gagnes qu'un trade sur cinq, et un win rate de 80 % ne sert à rien si tes pertes valent cinq fois tes gains. Raisonne toujours avec les deux chiffres en même temps.
Faut-il un win rate élevé pour réussir un challenge prop firm ?
Pas forcément, mais ton win rate doit être compatible avec le drawdown autorisé. Un win rate faible implique des séries de pertes longues, donc un risque par trade plus petit pour ne pas toucher le plancher. Calcule la série de pertes probable pour ton win rate, puis fixe ton risque pour qu'elle tienne largement dans le drawdown.
Bon trading.
— Bass
Pour aller plus loin
- backtester une stratégie de trading pas à pas
- revenge trading et comment le repérer dans ton journal
- journal de trading Excel, modèle et formules
Le trading comporte un risque de perte en capital, qui peut dépasser ta mise sur les produits à effet de levier. Cet article est éducatif : ce n'est ni un conseil en investissement ni une promesse de gain. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.